Хеджирование фьючерса опционом, хеджирование опционами


График форекс

Хеджирование часто описывается как 1 простая хеджирование фьючерса опционом опциона пут для защиты от понижения цены базового актива или 2 покупка колл опциона для защиты от роста цены актива. Но практические детали и нюансы таких сделок часто не оговариваются, поэтому опционные трейдеры и финансовые директора корпораций реального сектора могут недооценить риски стратегии хеджирования. Здесь рассматривается более подробный пример, иллюстрирующий более реалистичное отражение процесса хеджирования.

хеджирование фьючерса опционом торговая стратегия для бинарных опционов генералиссимус

Предположим, что трейдер подвержен риску изменения цен на нефть. Вероятно трейдер работает в небольшой энергетической компании, занимающейся добычей нефти или хранением.

  • Опционы в реальной жизни
  • Самый простой способ защиты в этом случае — выставление стоп-приказа на закрытие сделки стоп-лосса.
  • Графики в реальном времени для бинарных опционов

Или возможно, трейдер работает в сырьевой торговой компании, занимающейся перевозками сырья. В этом случае его пожелания на самом деле несовместимы с простой фьючерсной стратегией.

В этом случае покупка опционов пут в большей степени подходит под требования трейдера. Итак, вычисления помогут лучше разобраться хеджирование фьючерса опционом хеджировании. Во-первых, трейдеру необходимо выяснить спецификации фьючерсных контрактов торгуемых на бирже хеджирование фьючерса опционом на соответствующем веб-сайте хеджирование фьючерса опционом, например cmegroup.

Глядя на спецификации фьючерсного контракта на сырую нефть, мы видим, что каждый фьючерс соответствует 1, баррелей. Теперь перейдем к рынку опционов. Одним из главных моментов является мультипликатор опционного контракта.

цена зафиксированная в опционе гранд капитал бинарные опционы

Это говорит трейдеру о том, сколько контрактов в данном случае хеджирование фьючерса опционом контрактов относится к опциону. Простейший случай и наиболее распространенный в случае опционов на фьючерсы — мультипликатор равен 1.

как играть на айкью опцион

Каждый опцион соответствует 1-му фьючерсному контракту. Другими распространенными мультипликаторами являются 10, 50, или даже лотов.

тактика турбо опцион различие фьючерса и опциона

Очень важно быть уверенным в правильном мультипликаторе, иначе хедж может оказаться в 1, раз больше необходимого.

Предположим, что на 1 опционный контракт приходится 1 фьючерс. Если цены на нефть вырастут, опционы пут потеряют стоимость. Убыток от покупки опционов — это уплаченная премия.

хеджирование фьючерса опционом