Колл пут опцион индикатор

Нельзя сказать, что они не очень важны, — просто они, являясь частью инвестиционного процесса, лежат несколько в стороне от проблематики опционных стратегий.

Отношение пут-колл — это просто количество торгуемых путов, деленное на количество торгуемых коллов. Это отношение может вычисляться ежедневно, еженедельно или с любой иной периодичностью. Оно может вычисляться для фондовых опционов, индексных опционов и фьючерсных опционов.

Опционы: Put и Call

Иногда колл пут опцион индикатор рассчитывают с помощью открытого интереса, а не объемов. Если отношение вычисляется ежедневно, то инвестор, как правило, усредняет данные за несколько последних дней, чтобы сгладить флуктуации.

Утренние газеты свидетельствовали, что вчерашняя торговая активность по опционам на индекс ОЕХ была следующей: Отношение пут-колл Общий объем коллов на ОЕХ: Его противоречивость проявляется в следующем рассуждении.

Обычно отношения нут-колл вычисляются в некоторых типичных случаях. Как правило, инвесторы не желают смешивать различные типы опционов.

Поэтому при вычислении фондового отношения иут-колл используются торговые объемы лишь фондовых колл пут опцион индикатор.

Выбор опциона.

При вычислении индексного отношений пут-колл используются торговые объемы лишь индексных опционов. Отношение нут-колл для каждого фьючерсного контракта вычисляется отдельно — по золоту, но соевым бобам, по валютам. Можно пойти и дальше и получить, например, индексное отношение пут-колл для колл пут опцион индикатор опционов, торгуемых лишь на биржах США, Для остальных индексных опционов отношение может быть вычислено отдельно.

Очевидно, что более активно торгуемые опционные контракты обеспечивают более высокую надежность отношения пут-колл. Так происходит в случае с весьма ликвидными фондовыми опционами и индексными опционами.

Фьючерсные опционы на золото сами по себе не столь активны и потому могут давать в некоторые периоды времени искаженные результаты. Трейдеры колл пут опцион индикатор продажа опционов на ютубе в случае фондовых опционов почти всегда покупают больше коллов, чем путов.

Информационный портал Форекс Арена

Поэтому фондовое отношение пут-колл, как правило, является числом, которое значительно меньше 1, Если покупки коллов становятся чрезмерными, то фондовое отношение пут-колл может опуститься в отдельные дни до 0, В дни преобладания на рынке игры на понижение этот индикатор может достичь 1,00 или даже несколько превысить 1, В средний день отношение бывает близко к 0, Однако для индексных опционов отношение бывает, как колл пут опцион индикатор, выше. Многие институциональные и прочие инвесторы все время стараются использовать защитные возможности индексных путов.

Поэтому покупается значительно больше индексных путов, чем фондовых путов. В средний день отношение примерно равно 1,00, то есть покупается приблизительно равное количество коллов и нутов.

Интерпретация отношения.

CME CallPut Option Ratio Demo MT4

Существуют разные соображения но поводу того, как колл пут опцион индикатор полученное в результате расчетов отношение. Одна школа придерживается той точки зрения, что следует использовать абсолютные значения соотношения.

К сожалению, применение таких абсолютных параметров иногда может оказаться непродуктивным. Если рынок в течение длительного времени оказывается в тисках тенденции к снижению, то на нем сохраняется преобладание покупок путов, и, прежде чем он даст задний ход и начнет возвращаться к нормальному уровню, еще выше поднимет отношение пут-колл. Поэтому лучше следить за тем, когда отношение достигает максимума или минимума, и тогда начинать покупать или продавать.