Опцион на фондовый индекс. Особенности опционов на основе фондовых индексов
SPX Базовый индекс: Составные пакеты акций взвешены в соответствии с общей рыночной стоимостью их акций, находящихся в обращении. Влияние изменения цены компонента пропорционально общей рыночной стоимости выпуска, которая рассчитывается умножением курса акций на количество акций в обращении. Это суммируется подвохи на бинарных опционах всех пакетов акций и разделяется на предопределённую базовую стоимость.
Бинарные Опционы на VIX (BVZ) и Фондовый Индекс США SP500 (BSZ)
Выражена в десятичных дробях. Страйк-цены цены реализации: Изначально зарегистрированы страйк-цены с положительной, нулевой и отрицательной внутренней стоимостью.
Новые серии в основном добавляются, когда проводятся базовые сделки по самой высокой или самой низкой цене. Интервалы колебания страйк-цены: Пять пунктов.
Месяцы экспирации: До двенадцати 12 ближайших месяцев. Дата экспирации: Стиль исполнения: Европейский — опционы на SPX в основном могут быть исполнены только в последний рабочий день перед экспирацией. Последний торговый день: Торговля опционами по SPX, как правило, прекращается в рабочий день обычно четвергпредшествующий дате, по которой рассчитывается зачетная стоимость исполнения.
Зачетная стоимость: Исполнение закончится опцион на фондовый индекс наличных в рабочий день после даты экспирации. Зачетная стоимость исполнения, SET, рассчитана с использованием цены продажи при открытии на первичном рынке по опцион на фондовый индекс отдельной ценной бумаге на последний опцион на фондовый индекс день обычно пятница перед датой экспирации. Лимиты позиции и исполнения: Нет действующих лимитов позиции и исполнения.
Каждый участник только не организатор торговли или член организации, который удерживает позицию на конец дня в более чем Участник должен сообщить информацию о том, является ли данная позиция хеджированной и если да, то описать способ, например, текущую рыночную цену опцион на фондовый индекс акций, другие позиции по опциону фондового индекса, фьючерсные позиции фондового индекса, опционы по фьючерсы по фондовому индексу; а для клиентских счётов — предоставить наименование счёта, номер счёта и ИНН или номер социального страхования.
Затем доклад должен быть составлен для поэтапного достижения уровня в Снижения по позиции опционов не нуждаются в докладе. Однако необходимо докладывать о сколько-нибудь значительных изменениях в хеджировании. Закупки опционов пут или колл за 9 месяцев до экспирации или менее должны оплачиваться полностью. Дополнительное покрытие может потребоваться в соответствии с правилом Время официальной торговли на бирже: Лимиты позиции и исполнения могут изменяться.