Опциона ммвб, Торговля валютными опционами на срочном рынке, опционы валютные пары
Недельные опционы, практически опциона ммвб стали пользоваться неплохим спросом у участников и, на мой взгляд, действительно предоставляют опциона ммвб возможности для заработка. Для такого рода инструментов возможно использование целого ряда стратегий, опциона ммвб не всегда будут столь же эффективны на месячных контрактах: Напомню, как правило, недельные опционы, начинают свою опциона ммвб в четверг и заканчивают ее через неделю в следующий четверг если этот день не выпадает на какой-либо праздник.
При этом стоимость недельных опционов благодаря короткому сроку обращения всегда ниже, чем у месячных и, тем более квартальных.
Поэтому можно пытаться поймать неплохие движения со значительно меньшим риском. Очень интересно с помощью недельных опционов также работать внутри дня.
Как раз по причине низкой стоимости и значительно большей изменчивости, чем у месячных опциона ммвб. Например, ближайший страйк опциона на фьючерс на индекс РТС с экспирацией через неделю, вполне может стоить пунктов. При этом среднее изменение за один день бывает пунктов.
Соответственно просто купив такой опциона ммвб мы, во-первых сразу ограничиваем убыток этимиа во — опциона ммвб при правильном выборе направления можем даже за один день заработать больше его стоимости. График, опциона пут с экспирацией через неделю немного в деньгах ниже: В свою очередь еще одной интересной возможностью с использованием данного инструмента является построение так называемых календарных спрэдов.
Впрочем, есть здесь и определенный нюанс в виде зачастую ограниченной ликвидности на страйках далеких от центра. Ключевой спецификой недельных опционов является относительно короткий срок жизни.
Рассмотрим теперь влияние данного фактора на грекикоторые меняют стоимость опциона: Дельта практически неизменна относительно месячных и квартальных опционов может быть совсем незначительно ближе к опциона ммвб. Гамма с приближением экспирации становится опциона ммвб выше, и соответственно у недельных опционов она сильно превышает значение месячной в случае покупки, ну опциона ммвб ммвб более сильно отрицательная в случае продажи. Вега здесь будет очень маленькая, так как чем ближе к моменту экспирации, тем она ближе к 0.
Тетта временной распад в свою очередь у недельных опционов значительно выше, чем у месячных и квартальных аналогов. Рекомендую также ознакомиться со следующими статьями: