Рассчитать дельту опциона

Печать Меня всегда не вполне устраивала та дельта опциона, которую можно получить из стандартных формул по всем известным моделям. А нужна она мне для целей хеджирования опционов фьючерсом. Ну не страхует стандартная дельта опционный портфель при движении цены фьючерса так как хотелось, даже если волатильность не меняется.

Лучшие биржевые брокеры Вайн С.

Попытки строить свои понятно, что не сам строил — подсматривал у западных коллег. Спасибо французам и американцам модели так называемой улыбки результат не улучшали.

Попытки считать эффективную дельту разными способами тоже не дали желаемый эффект. Решил забыть все, что знал и начать с начала.

Через некоторое время пришел к своему подсмотренному у западных коллег и модифицированному методу расчета стоимости опциона без всяких рассчитать дельту опциона улыбки рассчитать дельту опциона. Точнее улыбка есть и у меня, ведь можно перевести цены в волатильности. Далее было необходимо считать свою дельту.

• Дельта опциона (Delta) как коэффициент хеджирования - графики, формула | Finopedia
• Оливейра опционы
• Цена опциона и Как правильно посчитать дельту?
• Экспресс курс по опционам черемушкин
• Лучшие биржевые брокеры Вайн С.
• Секреты торговли бинарные опционы

А как? Я могу посчитать цену рассчитать дельту опциона при любом фьючерсе. А дельта показывает — на сколько изменится цена опциона при изменении фьючерса на 1 пункт. И вот, когда я рассчитать дельту опциона считать дельту для опционов таким методом у меня получилось, что иногда, а точнее очень часто опцион имеет ДВЕ!!!

Рассчитывают рассчитать дельту опциона как для колл, так и для пут-контрактов. Значение показателя может быть в пределах от -1 до 0 путот 0 до 1 колл. Опционы применяются для биржевой торговли, а также для страхования рисков например, для производителя фиксируется определенная цена на поставки сырья.

Почему две? Если цена растет на то дельта 0,25 например, а если фьючерс падает на пунктов, то дельта 0, Какую дельту брать?

Коэффициент дельта 18 июня Коэффициент дельта — это уровень изменений производного инструмента к стоимости базового инструмента ценной бумаги, валюты, наличного товара и так далее. Коэффициент дельта имеет второе название — коэффициент хеджирования.

Далее если взять дельту не от того, как измениться цена в моей модели, а посчитать ее исходя из цены в моей модели и цены биржевой, исходя из того, что моя цена справедлива, а биржевая к ней рано или поздно, но придет.

То разница в этих дельтах будет иногда еще больше, и может выходить за 1! Для тестирования я взял оба метода расчета дельты.

646. Опционы вместо стопов. Московская биржа

Так как дельты две в каждом вариантето для хеджирования взял среднюю из каждого варианта.