Спрэд опцион

Сложные опционные стратегии: В этом и состоит главное отличие календарного спрэда от вертикального.

Если цены старайк в таких опционах совпадают, то это горизонтальный спрэд, если разные — диагональный спрэд. Горизонтальный спрэд предполагает покупку и продажу опционов с одинаковыми ценами страйк, но разными сроками истечения опционов. Например, трейдер создает спрэдпродав спрэд опцион опцион колл со страйком 50 за 2 рубля опять же, в расчете на акцию, так как опцион покрывает спрэд опцион 1 акции и купив сентябрьский опцион колл со страйком 50 за 6 рублей.

Таким образом, затраты на покупку сентябрьского спрэд опцион частично перекрылись премией от продажи мартовского контракта. Предположим, что как и прогнозировал трейдер цена акции держалась спрэд опцион уроне 50 рублей.

О сайте Опционные спреды В реальной жизни люди редко бывают явно выраженными "быками" или "медведями". Большинство из нас высказывают спрэд опцион ограниченные суждения. Мы полагаем, что рынок может "немного подняться" или "немного упасть". Появляется возможность планирования опционных стратегийоснованных на таких более прагматичных суждениях.

Мартовский опцион истек, так как его покупателю было невыгодно его исполнять по цене Трейдер получил премию и остался с сентябрьским коллом. К сентябрю цена акции выросла до 56 и трейдер закрыл позицию с прибылью.

Опционный спрэд опцион 12 октября Такое совмещение позволяет инвестору ограничить свои убытки, уменьшить уровень риска и более точно составить прогноз цены на ближайший период времени. Опционный спрэд: В роли базисного актива выступают идентичные инструменты. Даты исполнения экспирации равны для каждого из используемых опционов, а цены исполнения страйки отличаются.

Диагональный спрэд образуется при использовании опционов с разными ценами и датами спрэд опцион. Трейдер продает июньский опцион колл с ценой исполнения за 3 спрэд опцион в расчете на акцию спрэд опцион покупает сентябрьский опцион колл с ценой исполнения за 7 рублей.

Бычий колл спред

Если июньский контракт будет исполнен покупателем, то трейдер сможет осуществить поставку акций исполнив сентябрьский контракт. В этом случае потери трейдера составят 4 рубля на спрэд опцион.

Если июньский контракт никто не исполнит, то у трейдера останется премия в 3 рубля на акцию.

При достижении цены в рублей за акцию и выше трейдер сможет закрыть диагональный спрэд с прибылью. Что еще в мире финансов?

Вертикальный кондор Вертикальный кондор - приобретение опциона колл с более низкой ценой исполнения, продажа двух опционов колл с более высокими, но отличными друг от друга ценами исполнения и приобретение опциона колл с еще более высокой ценой исполнения. Вертикальный спрэд применяется в расчете на получение прибыли на разнице в премиях.